Opções de backtesting de Tradestation
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- múltiplos feeds de dados de baixa latência suportados (velocidade de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- C # e estratégia baseada em backtesting e otimização.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como um plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou com latência ultra baixa de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- multi-ativos, dados de latência de vários períodos, múltiplos corretores suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic backtesting e trading de sistemas em nível de portfólio, multi-asset, testes em nível intradiário, otimização, WFA etc., múltiplos brokers e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de comércio de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - roteamento de dados e pedidos.
- solução multi-ativos, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS fornecendo uma interface JDBC, e. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para rotear sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- solução de múltiplos ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), vários feeds de dados suportados.
- estrutura para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- Execução de vários corretores suportados, sinais comerciais convertidos em pedidos FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intraday (nos estoques para 43 + anos, futuros para 61 + anos)
- Prático para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações e ETFs dos EUA, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensais para não profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- $ 299,95 mensalmente para profissionais (apenas plataforma de software de tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA, etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e trading do sistema de nível de portfólio, multi-ativos, teste de nível intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para co-localização do servidor.
- Suporte nativo FXCM e Interactive Brokers.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), scripts C # - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégias etc.
- Dados de Axioma ou de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo do mercado.
- melhor para testes de backtesting baseados em preços (análise técnica), suporte a estratégias diárias / intradiárias, teste de nível de portfólio e otimização.
- Turtle Edition - motor de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - além de editor de sistema, análise prospectiva, estratégias intraday, testes multi-threaded, etc.
- Pro Plus Edition - mais gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Edição profissional $ 1.990.
- Pro Plus Edition $ 2.990.
- Builder Edition $ 3.990.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, Yahoo finance, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - alugue uma licença vitalícia de $ 50 / mês ou $ 995.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- Suporta C # e Visual Basic.
- link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais (Yahoo Finance.)
- alugar $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte multi-ativos.
- $ 595 para a versão premium (suporte a vários provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica)
- dados embutidos para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31+ anos, forex de 1983 etc.)
- usa o idioma MQL4, usado principalmente para negociar o mercado forex.
- Suporta vários corretores de Forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intradiárias, testes de nível de portfólio e otimização.
- melhor para sinais baseados em preços de backtesting (análise técnica), suporte para a linguagem de programação EasyLanguage.
- suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), suporte direto a múltiplos corretores (Interactive Brokers etc.)
- Vida útil multidatos $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (Bloomberg & Thomson Reuters, alimentação de dados, etc.)
- estoques e ETFs dos EUA (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, sinais orientados por preços / fundamentais.
- "Gerente" - $ 199 / mês - funcionalidade completa.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta freqüência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta freqüência que beneficiam comerciantes / pesquisadores de baixa e alta freqüência.
- backtesting intradía, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada preço segundo, minutos, horas, fim de dia. Entradas do modelo totalmente controláveis.
- Fontes de dados de marca de mercado 8k + desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados no NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- 40 + métricas do portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, razão de Sharpe, razão Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- 10 + otimizações de portfólio.
- Preços de ações dos EUA (diariamente / intradía), desde 1998, dados da QuantQuote.
- dados forex da FXCM.
- apoiar Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Ações dos EUA e ETFs (diária / intraday), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- apoiando Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- Momento de série temporal e estratégias de média móvel em ETFs.
- Estratégias de stock-picking simples e de valor simples.
- dados de até 25 anos para 49 ações Futures e S & P500.
- caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue pela biblioteca de estratégias ou crie e otimize sua estratégia.
- Comércio de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- Dados FX (Forex / Moeda) em pares principais, voltando para 2007.
- Negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu back-end.
- Suporta backtesting de múltiplas estratégias de negociação em um único portfólio unificado.
- Suporta dezenas de tipos de barras intradiárias e diárias.
- Suporta 18 tipos diferentes de scripts que estendem a plataforma e podem ser escritos em C #, VB, F # e R.
- Suporta um SDK de conectividade que pode ser usado para conectar a plataforma a qualquer fornecedor de dados ou corretor.
- Quantitative Stock Screener e Backtester.
- 18.000 ações cobrindo os últimos 20 anos, os dados vêm da Morningstar, com dados macroeconômicos da Quandl.
- fórmula de built-int e editor de funções.
- fatores de equidade múltipla com valores de referência alfa sobre bench-cap, múltiplos universos de investimento e filtros de gerenciamento de risco.
- backtests de estratégias de alocação de ativos, misturando alocação de ativos e seleção de fatores em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universidades de investimento mais amplas dos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 stocks nos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios técnicos fundamentais +.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- facilidade de armazenamento e manuseio de dados eficaz, facilidades gráficas para análise de dados, facilmente estendidas via pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de teste de teste padrão pré-fabricados.
- suporta piramidação, limitação de posições curtas / longas, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money, customizing de preço de compra / venda.
- relatórios múltiplos de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Biblioteca de Análise de Dados Python), pyalgotrade (Biblioteca Python Algorithmic Trading), Zipline, ultrafinance etc.
- permite que o usuário misture vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado.
- $ 149 / mo - opção livre + opções de seleção, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting de entrada simples e baseada na web para testar a força relativa e estratégias de média móvel nos ETFs.
- estoques dos EUA, dados da ValueLine de 1986 a 2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 ações, teste mensal de granularidade.
SPX Weekly Verticals.
Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante à que eu investiguei no passado. Suas regras eram simples:
Vender um 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de funcionamento, expirando a próxima semana. O ataque curto deve ser pelo menos 100 pontos do preço spot atual. Venda a vertical quando atingir 0.05. Alocar 50% do seu portfólio para este comércio.
Esta estratégia baseia-se na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em uma janela de 8 dias e esse volume semanal é caro. Olhando nos últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99,31% do tempo. Há 26 instâncias de 3752 amostras, onde o mercado desceu mais de 100 pontos. Vários destes foram durante a crise em 2008, 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2014. Felizmente para esta estratégia, não ocorreu em uma quinta-feira, então conseguiu um passe de sorte.
Aqui estão as regras para esta estratégia:
Eu escolho 10 horas na quinta-feira para colocar o comércio. Observe também que a derrapagem e as comissões também são levadas em consideração.
Testei essa estratégia de janeiro de 2008 a dezembro de 2014. Os resultados são promissores.
No geral, esse comércio funciona muito bem pós 2011.
Antes de 2011, é relativamente plana. Em grande parte, isso ocorre porque, embora houvesse expirações semanais, não havia suficientes greves disponíveis nessas expirações para encontrar negócios conformes. Na maior parte do tempo, ele se sentou fora do mercado e negociou as expirações mensais.
Durante este período, ocorreu o acidente de 2008 e, enquanto a estratégia teve um grande levantamento durante esse evento, na grande imagem, fez muito bem. Mas é difícil tirar conclusões, tendo em conta o mercado 75% do tempo durante esse período.
A partir de 2011, o comércio realmente ganha força. Está entrando em um comércio a cada semana por este ponto. É também durante uma corrida de touro, então o comércio como um vento nas costas. Mas você pode ver as reduções (gráfico inferior) são relativamente pequenas.
Mas por que 100 pontos? Eu acho que foi escolhido pelo motivo de que o mercado quase nunca se move tanto nesse período de tempo (99,31% lembra). Mas 100 pontos hoje (5% de movimento) são muito diferentes dos 100 pontos em 2009 (8-13% de movimento). Então eu preciso também olhar para os movimentos percentuais. Testei 4,5%, 5%, 6% e 7%.
20pt Vertical Spread 4.5% from Spot.
20pt Vertical Spread 5% from Spot.
20pt Vertical Spread 6% from Spot.
20pt Vertical Spread 7% from Spot.
Os testes de 4,5%, 5% e 6%, que foram bastante afetados pela queda de 2008. Depois, eles assumem desempenho semelhante. É bem claro que, em 2008, ficando uma maior distância percentual fazia sentido. A estratégia de 100pt é essencialmente uma estratégia de 8-10% quando a volatilidade é alta e uma estratégia de 5-8% quando baixa.
As estatísticas de resumo mostram que a estratégia 100pt tem uma boa porcentagem, e uma redução razoável considerando que você está colocando 50% de seu portfólio em risco a cada semana.
Karen The SuperTrader.
Houve vários artigos / postagens de blog escritas sobre Karen Bruton ou "Karen The SuperTrader & # 8221 ;. Notavelmente, a TastyTrade publicou muitas entrevistas em vídeo com a Karen, levando-a à fama dentro da comunidade comercial de opções. Mas além da especulação sobre se ela é real (ela é), ou seu desempenho é real (provavelmente é), ou discussões sobre suas regras & # 8211; Não vi nenhuma outra estratégia semelhante.
A Karen gerencia um hedge funds, Hope Investments, e usa principalmente posições curtas e opções de chamadas curtas para gerar retornos superiores. Seu fundo está aberto a investidores credenciados, e não é obrigado a divulgar seu desempenho, mas acreditamos que ela faça 30 +% de retornos anuais.
As suas regras gerais seguem:
Trate a venda coloca e vende chamadas como negociações independentes Venda coloca a 95% de probabilidade de sucesso (cerca de 2 desvios padrão) Venda chamadas com 90% de probabilidade de sucesso Venda coloca entre 40-56 dias fora Venda Chamadas em torno de 14 dias fora Use margem de 50% ( até 80% dependendo do mercado) A venda coloca quando o mercado flui para baixo. Vender chamadas quando o mercado aumenta. Ajuste as posições quando se tornam uma probabilidade de sucesso de 70%. Usar.
50% de margem. Até 80% dependendo das condições do mercado.
Suas regras são fluidas e não o que ela divulgou nos vídeos, proprietários. Ela tem uma equipe trabalhando em tempo integral monitorando e ajustando-se ao mercado. Replicar sua estratégia exata é impossível.
A venda de estrangulamentos não é nova. Eu ouvi dizer que uma grande porcentagem de CTA & # 8217; s empregam posições de estrangulamento curto, pois eles têm uma proporção muito alta de vitórias. Claro, uma grande correção de mercado e sua conta poderiam ser liquidadas. Se você pode evitar o colapso do mercado, essa estratégia é lucrativa.
Margem da carteira.
Margem de carteira é usada neste caso ao vender colocações e chamadas. O cálculo para o PM é propriedade das trocas e das corretoras, mas, em geral, eles avaliam todo o portfólio com um movimento de -12% / + 10% no mercado para determinar sua margem requerida. Outras variáveis, como volatilidade e fatores específicos de corretagem, e fatores de risco personalizados também produzem efeito. Ou seja, para as mesmas posições, posso ter requisitos ligeiramente diferentes de uma corretora para outra, ou mesmo de uma conta para outra dentro da mesma corretora. Mesmo os instrumentos específicos terão diferentes parâmetros de risco. Todos os quais são algo subjetivos e controlados pela corretora e trocas.
O PM oferece uma enorme vantagem e alavanca sobre outras opções.
Por exemplo, olhemos para o atual SPX put trading 2SD e 53 dias para fora:
O PM exige 16% a margem do que o RegT e 1,6% a margem, uma margem de caixa. Mas a margem PM é muito mais fluida do que as outras. À medida que o mercado diminui, o requisito de margem é aumentado. Os detalhes de PM margining são muito mais complexos e # 8211; mas por uma questão de simplicidade e devido ao fato de não conseguir calcular a margem PM, assumirei que é uma porcentagem constante da margem RegT.
Short Puts.
Eu irei me concentrar nas peças curtas, uma vez que as chamadas curtas são uma proporção menor para os lucros globais. As chamadas são muito baratas em comparação com as put, e a Karen vende a metade do número de chamadas para as put. Tenho certeza de que ele acrescenta à sua linha inferior, mas, por simplicidade, deixarei-os por agora.
O seguinte mostra o perfil de risco para o SPX 1875 curto colocado a partir do início de abril.
Este comércio pode ganhar US $ 600 se o SPX fechar acima de 1875 em 52 dias. Mas, olhando o P / L nas fatias de preços, você pode ver o quão rapidamente esse comércio perde o valor à medida que o mercado cai. Se o mercado cair -12%, o comércio ficaria debaixo da água em 7.4k. Na verdade, é pior do que isso, uma vez que não leva em consideração quaisquer alterações à vega devido à queda.
Com PM margining, o valor em uma queda de -12% deve ser maior do que a liquidez líquida da sua conta. Então, se você tiver um portfólio de US $ 1 milhão, você poderia vender 135 contratos. Mas à medida que o mercado cair ou a volatilidade aumenta, seu cálculo de -12% aumentará e você será colocado em um status único.
Regras de teste.
Não vou tentar replicar perfeitamente as negociações de Karen, uma vez que é impossível # 8211; mas concentrar-se na viabilidade da venda de peças curtas. Especificamente:
Venda coloca utilizando 50% da margem Venda Coloca em 2SD Venda Coloca entre 40-56 dias para expirar Abrir 1 troca por semana. Idealmente em um grande dia. Cada comércio usa 25% da alocação comercial (ou 12,5% da margem) Apenas segure 4 negociações abertas ao mesmo tempo. Fechas prematuras quando atingem 80% do lucro Os retornos são compostos. Eu aproximo a margem de PM como 30% de Reg-T (2X o que eu encontrei acima).
Sob a situação ideal, os negócios devem ser fechados com 80% de lucro em cerca de 4 semanas.
Short Puts & # 8211; Não há ajustes.
Primeiro, quero ver o quão ruim pode ser.
Se você estava dormindo ao volante e não fez nada para proteger sua posição, sua conta é claramente liquidada e rapidamente. Observe que isso é com uma margem de 50%, mas eu já vi mesmo usando margem de 25% ao configurar os negócios, provavelmente resultaria em uma chamada de margem.
Short Puts & # 8211; Venda a 30% PITM.
A probabilidade de 70% de OTM é importante para a estratégia da Karen (ou 30% de ITM). Faz sentido. Sobre esse ponto, Gamma começa a acelerar. Este teste simplesmente fechará o comércio no perguntar quando o delta da colocação for & gt; 0,30 (uma aproximação aproximada de 30% de ITM).
Claramente, isso sozinho ajuda dramaticamente a proteger a posição. Existem várias gotas grandes (-30-50%), mas, em geral, a estratégia é bastante lucrativa devido a esse longo período de 2013-2014.
Short Puts & # 8211; O rolo cai para 30% de PITM.
Mas Karen não simplesmente fecha suas put, ela as rola, às vezes aumenta essas posições (como eu entendo) e vende mais chamadas para ajudar a compensar a perda.
Este teste mostra os resultados de rolar as put e colocar outro comércio 2SD na mesma expiração. É interessante notar que isso piora. Como pegar moedas de um centavo na frente de um rolo de vapor. O crash inicial de 2008 perde 75% do valor da conta. As gotas subsequentes são semelhantes em magnitude para aqueles sem os rolos.
Conclusão.
Os dados de 2008/2009 devem ser tomados com um grão de sal, pois não houve semanários para negociar. Se o acidente de 2008 aconteceu hoje, acho que os resultados seriam um pouco melhores devido ao fato de que você poderia espalhar seu risco de volatilidade por mais expirações.
Também fiquei surpreso ao ver que o rolamento piorou a situação. Verdade, esta não é a estratégia da Karen. Ela também vende chamadas, mas eu não sei como essas chamadas poderiam compensar essas lacunas. Alegadamente, Karen ganhou lucro em 2008, mas não tenho certeza de que ela revele como. Não tenho certeza de que ela esteja seguindo as mesmas regras ou não. Ela provavelmente estava seguindo a tendência e negociando menos puts / mais chamadas no caminho para baixo. E provavelmente em menor escala.
Continua.
SunnySide Up Follow Up.
Foi apontado para mim que os caras da TastyTrade não trocam sua estratégia SunnySide Up em ações com um volume médio inferior a 2M. Não lembro isso no vídeo, mas, aparentemente, é um conhecimento comum para aqueles que seguem o show.
Este é o gráfico revisado ao levar em consideração o volume.
A primeira coisa a observar é que o comércio ISRG não está incluído e a conta mostra lucro. Há um pouco menos trocas, mas, em geral, vejo uma taxa de ganhos de 93% (25 vitórias em 27 negócios). Essa perda importante foi a NFLX. Embora isso tenha devastado a performance para esse ponto, a recuperação foi bastante rápida.
A segunda coisa a notar é que esses resultados combinam bastante com o que TT apresentou em seu segmento de vídeo.
Para sorrisos, aqui está o desempenho de 3 anos com o limite subjacente definido para US $ 50 e o volume em 2M:
Essa gota maciça já não é NFLX (é a queda apenas anterior), mas GMCR. Em vez de 27 negócios, havia 73 com uma proporção de 86%, mas um retorno médio mais elevado.
SunnySide Up.
Normalmente, não vejo TastyTrade. Não porque não sejam bons conteúdos, mas simplesmente não tenho tempo. Mas várias vezes essa estratégia do SunnySide Up atravessou minha mesa.
Eu inicialmente assisti o vídeo descrevendo o comércio. Eu estava interessado. Ele descreveu um comércio de ganhos que teve bons resultados, no entanto, o lado positivo incluiu uma chamada curta nua. Eu troquei alguns negócios e vi explosões maciças (GMCR). Eu pensei que isso fosse muito arriscado para mim. Em seguida, cruzei minha mesa novamente meses depois, pensei que seguiria mais algumas trocas de papel e vi uma perda muito grande novamente (SPLK desta vez). Mas, claro, meu tamanho de amostra era pequeno e talvez eu estivesse escolhendo eles incorretamente. Uma coisa que realmente me incomoda no vídeo é que falta detalhes. Eles fornecem parâmetros e algumas estatísticas, mas não mostram curvas P / L ou reduções. Considerando que há posições curtas nuas, acho isso duvidoso. Vamos testá-lo.
Este comércio envolve a compra de uma chamada de touro de um caixa eletrônico e a venda de uma chamada nua que é 84% de OTM no prazo mais próximo. O chamado nu precisa trazer crédito suficiente para pagar o spread. O comércio é colocado imediatamente antes do anúncio de ganhos, e o comércio é fechado no dia seguinte.
Exemplo usando LULU para mostrar a estrutura.
Como eles descrevem no vídeo, os ganhos podem ir de uma das três maneiras: para cima, para baixo ou para nenhum lado. Este comércio permite que você coloque uma aposta em dois desses, capturando a paixão por volatilidade, mas o deixa fortemente exposto no terceiro. A maioria dos ganhos diz estar dentro das expectativas dos fabricantes de mercado. Colocando a chamada nua 84% OTM coloca-o bem fora de 1 SD do movimento esperado. Eu particularmente não gosto de posições não cobertas em eventos binários como esses, mas esta é uma configuração agradável.
O saboroso comércio mostra os seguintes resultados para testar 3 anos de trades.
Estes se parecem com resultados agradáveis, mas note que eles não falam sobre esses dois negócios de perda, nem tampouco como eles alocam os negócios. É 1 contrato por comércio ou até $ X da margem por comércio. Eu assumirei que eles querem arriscar aproximadamente o mesmo valor por comércio. Uma vez que eles mencionam estoques muito caros, e a margem sobre estes é muito alta, eu assumirei uma margem máxima inicial de $ 20k por comércio.
Eu tentarei manter os mesmos parâmetros que o TT. Eles mencionam que isso só funciona em estoques caros, mas eu não consegui o preço de limiar, então vou começar com um mínimo de $ 100. Eu também vou usar o delta na chamada curta como um proxy para o ITM%. Não é perfeito, mas quanto mais próximo da expiração, mais próximos esses números convergem.
Esta é a curva de lucros e perdas nos últimos 3 anos que terminam em 7/30 (no momento em que eu tenho dados até esta data).
Estes não são resultados escolhidos pela cereja. Isso é simplesmente os últimos 3 anos de dados do último ponto de dados que tenho. Essa é uma queda bastante íngreme devido aos ganhos da ISRG & # 8217; s. Verifiquei os resultados com a tentativa da TOS & # 8217; s:
Com certeza, o TOS confirma meus resultados. Além disso, o TOS mostra um ranking IV de cerca de 85% para ISRG naquele dia. Penso que, por todas as contas, este é um comércio que cai bem em seus parâmetros. Mas desperdiçou 3 anos de ganhos durante a noite.
Se eu alterar o limite do preço subjacente para US $ 50, obtendo os seguintes resultados:
Um passeio muito mais rochoso, mas pelo menos lucrativo.
Por curiosidade, eu também olhei esse comércio nos últimos 5 anos. Curiosamente, essas configurações de comércio foram muito difíceis de encontrar antes de 3 anos atrás. Só não havia tentativas suficientes para as chamadas curtas do que eu posso ver.
Conclusão.
Eu admito que eu sou bastante conservador quando se trata de negociação. Eu gosto de eventos ganhos, mas esse comércio me deixa nervosa. Primeiro, os retornos não são ótimos. Eu gosto de um retorno de 2% durante a noite, mas a configuração comercial é difícil de encontrar.
Em segundo lugar, há algumas perdas muito grandes (ISRG, GOOG, GMCR, CMG, NFLX) que podem superar qualquer lucro que você possa ter. Quando 3 + anos de lucros podem ser aniquilados com 1 mau comércio, bem, isso é apenas uma configuração comercial que eu realmente não gosto. Certo, os negócios ruins podem acontecer em outras configurações e ter consequências semelhantes, mas isso é durante a noite. Não há possibilidade de administrar esse comércio dentro do horário do mercado.
Esta semana, vamos analisar as implicações que a volatilidade implícita tem nos negócios de condores de ferro. A volatilidade implícita pode ser um bom indicador sobre quando e onde entrar em um comércio?
Para começar, observamos a volatilidade implícita das opções de ATM para o RUT para as primeiras expirações de três meses nos últimos 9 anos:
O mês da frente é definitivamente mais volátil, como seria de esperar, mas os 2º e 3º meses procuram rastrear um ao outro de perto. Podemos ver que o mínimo é de cerca de 15 e o máximo está no bairro de 70. Tenho em atenção que estou calculando a volatilidade implícita da cadeia de opções como uma média ponderada das IVs da opção ATM # 8217; s.
Esses testes usarão os seguintes limiares IV:
0,10 0,125 0,15 0,175 0,20 0,225 0,25 0,30 0,40 0,5 0,6 0,7.
Observe como o gráfico mostra, não devemos esperar nenhuma transação com uma IV abaixo de 0,10. O uso desse valor serve como verificação de sanidade nos resultados.
IVs maior que o limite.
A primeira corrida de teste usa o IV como um limite mínimo para entrar em um comércio. Por exemplo, negociações com um mínimo de IV de 25 provavelmente não entrarão em um comércio quando este artigo foi escrito (IV é de cerca de 16).
A linha superior são as IVs.
A primeira coisa a observar é que os negócios que exigem uma IV acima de 30 são muito difíceis de encontrar. Negociações superiores a 30 ocorreram menos de 14 vezes nos últimos 10 anos. Os dados apresentados acima para esses negócios de alta voltagem são interessantes, mas não podem ser contabilizados devido ao tamanho da população muito baixa. Mas é interessante notar que pode haver uma vantagem para os negócios de delta baixos tem IBs extremamente elevados em relação ao alto comércio de delta.
Em geral, eu diria que há efeito marginal ao usar o IV como único critério de entrada até o IV começar a chegar ao norte de 22,5. Entre um IV de 22,5 e 30, há um tamanho de amostra significativo e o limiar IV, especialmente em deltas inferiores, parece beneficiar o comércio.
Retornos esperados sobre o mínimo IV.
Olhando para um gráfico dos retornos esperados com base no uso de um limite IV mínimo, podemos ver alguns padrões. Em primeiro lugar, para as negociações de IV extremamente elevadas (que são muito raras), os negócios do Mes da parte da frente do delta são muito bons, assim como todos os deltas no 3º mês. Mas, novamente, isso é baseado em um tamanho de amostra muito pequeno.
Em segundo lugar, muitos comerciantes costumam notar que o condor negocia quando o IV está sob o & # 8216; X & # 8217; não valem a pena. Ao escrever isso, o VIX e RVX estão em mínimos extremos, e este comentário é um sentimento freqüentemente compartilhado. Mas de acordo com esses dados, ele realmente não se levanta. As negociações de baixa IV fazem bem. Mas temos que esperar por mais alguns testes para ter certeza de que seu efeito é devido às negociações de baixa IV e não ser apoiado por outros negócios de alta IV.
IVs Menos do Limiar.
Agora, vamos olhar para a situação inversa. E se colocarmos um limite superior na entrada IV de um comércio.
Melhoria do Fator de Lucro por níveis máximos de IV (IV em colunas)
Agora, podemos ver que as negociações de IV muito baixas foram muito mais difíceis de encontrar, exceto para o Mês da Frente. Estabelecer um limite IV máximo pode ser prejudicial para os negócios dota frente dota, mas em grande parte o efeito é marginal. O Mês da Frente, as negociações de baixa IV (ou seja, menores de 18) parecem apresentar melhor que a linha de base, o que fornece evidências de que pode haver boas negociações de IC em ambientes de baixa volatilidade.
A maioria dos negócios no segundo mês tem efeito marginal. Mas o terceiro mês parece ter melhorias não marginais em negócios com IV inferior a 20.
IV Entre os Limiares.
Agora, podemos olhar para combinar um limite inferior e superior e ver se existem padrões aparecendo.
Melhoria do Fator de Lucro entre os intervalos IV Limitados.
Se você fosse apenas negociar dentro de um intervalo específico, os ambientes IV mais baixos realmente lhe dariam um impulso. Há também alguns bons cenários no Mês da Frase com IVs entre 25 e 50. Se você deseja apenas trocar as faixas de IV muito altas, estará aguardando muito tempo para iniciar uma troca, mas você também deve recomendar usar Os negócios Back Month. Desta tabela podemos ver as maiores melhorias são:
IV entre 13 e 18: Delta inferior em qualquer mês. IV entre 18 e 20: transados do mês da frente do delta muito baixos, ou comércio de delta inferior no terceiro mês. IV entre 20 e 30: não há vencedor claro. A maioria dos negócios parece ter um impacto marginal. IV entre 30 e 50: Parte inferior do delta inferior IV IV sobre 50: transações do terceiro mês.
Então, & # 8230; podemos usar isso para ajudar a escolher melhores posições.
Retorno esperado com intervalos IV limitados.
Acima é um heatmap dos retornos esperados de todos os negócios com volatilidades implícitas limitadas. Aqueles comércios com número muito baixo de negócios são circundados em vermelho. Cada coluna é colorida de acordo com os melhores e piores artistas para essa gama IV.
Observe a tendência nos meses de atraso: os negócios dota elevados apresentam pior e pior à medida que o intervalo IV é aumentado, exceto os níveis extremos.
Hoje, os IVs do RUT são 15.3, 16.6 e 17.9 a partir desta escrita. Todos eles caem diretamente na segunda coluna. De acordo com esses dados, pode ser mais vantajoso inserir um comércio Front-Month com Deltas entre 15 e 22, ou um comércio de mês atrasado com deltas abaixo de 22.
Para mim, esse tipo de dissipação acredita que não há bons retornos em ambientes de baixa volatilidade. Na verdade, de acordo com esses dados, o mês da frente comercial na faixa de 13 a 20 delta exibiu aqueles em 20 a 25. Muito pelo contrário do que eu entendo muitos para acreditar. MAS, esses negócios são mantidos até a expiração, e geralmente não é praticado & # 8230;
Conclusão.
Os ambientes de baixa IV podem não ser tão ruins quanto muitos parecem reivindicar. Na verdade, a faixa Mid-IV mostrou historicamente apresentar um pouco pior. Mas, em ambos os casos, o IV pode ser uma ferramenta muito útil para selecionar o mês e o qual atinge para entrar.
Acredite ou não, esse teste levou um bom tempo. Eu pensei que seria trivial implementar, mas continuei encontrando nuggets interessantes para investigar (além de muita refatoração na minha base de código). Mas o esforço vale a pena e não posso esperar para testar esses conceitos em uma base mais ampla de instrumentos.
Arquivos de teste:
Pós-navegação.
Opção I / O é dedicado a escrever, testar e publicar cenários Backtest em estratégias de opções. Estou inicialmente concentrado em negócios Iron Condor, mas eventualmente planejo testar outras estratégias, como Calendários e Straddles.
Se você tiver dúvidas ou sugestões, insira um comentário ou desative um email para determinar.
Próximos testes.
Estes são alguns dos testes futuros e / ou potenciais que estou planejando em relatórios. Se você tiver alguma sugestão, deixe-me uma nota.
Stop Loss & amp; Limites Prêmios Mínimos VIX / RVX para entrada de tempo e saídas IV / HV para entrada de temporização e saídas Operações de Escalação Negociações de rolamento Venda de saldos negativos Delta Neutral Calendário de operações Bombas / Proteção de cisne preto Uso de indicadores Momentum Bandas Bollinger Método Queen of the Condors Método CondorOptions.
Opções de backtesting de Tradestation
Bem vinda ! Backtest Wizard é um modelo do Microsoft Excel para PC ou Macintosh que testa estratégias técnicas de negociação em ações, opções, commodities e futuros.
Backtest Wizard aproveita o poder do Microsoft Excel & reg; para backtest, especificamente as funções de lógica e solver, dois dos aspectos menos utilizados, ainda mais poderosos do programa. Além disso, usamos o poder da Internet para acessar os últimos 200 dias de volume alto-baixo próximo em qualquer estoque ou índice. Neste momento, não há cobrança de dados, tornando o Backtest Wizard um valor incomum.
Para "backtest" é aplicar uma estratégia de negociação aos dados históricos de preços de títulos, seguir o que acontece a seguir e avaliar os resultados. Por exemplo, um comerciante pode determinar o resultado histórico da compra de um estoque cada vez que sua média móvel de 5 dias cruza acima de sua média móvel de 20 dias e / ou vende um estoque curto cada vez que sua média móvel de 5 dias é inferior aos 20 média móvel do dia. Podem ser adicionados critérios técnicos adicionais a `filter 'e refinar sinais de buy-sell.
O assistente do Backtest inclui.
tendência (dinâmica média móvel) (estocástico) volumétrico voltado ao volume (Índice de Força)
Os três primeiros são usados para gerar determinações de compra e venda. Estas são as ferramentas básicas de análise técnica, e muitos especialistas sentem que as ferramentas básicas funcionam melhor, & quot; de acordo com o criador do Backtest Wizard, John A. Sarkett. Existem diferentes métodos sobre como trocar esses indicadores. Nosso compêndio recomendado de análise técnica pode ser encontrado na análise técnica padrão do ouro pelo analista técnico da CNBC, John J. Murphy. Esta é a Bíblia para todos os comerciantes.
Trading for a Living: Psicologia, Trading Tactics, Money Management por Alex Elder discute seu Índice de Força em profundidade. É também uma excelente leitura. Além disso, veja nosso recurso aqui no site, originalmente publicado na revista Stocks and Commodities.
Os teóricos da negociação enfatizam a importância do backtesting de um sistema de negociação.
Gera confiança para agir quando as condições atendem aos parâmetros de negociação do sistema e somente quando essas condições são atendidas.
Mostra as conseqüências de divergir do seu sistema (por exemplo, compra em breakout de volume e condição de sobrecompra).
Gera capacidade de ter uma pequena perda quando errada. Um sistema típico de sucesso terá aproximadamente 65% de vencedores e 35% de perdedores. Você pode levar os perdedores com mais facilidade se você entender como eles abrangem a planilha e, normalmente, precedem a próxima vitória!
Permite que o usuário adapte metodologias de negociação a condições de mercado variáveis. Como é um modelo do Microsoft Excel, é completamente e totalmente personalizável.
Com um clique no botão, o Backtest Wizard acessa dados de data, preço e volume.
Backtest Wizard calcula dados técnicos básicos, p. Ex. Índice de força, tendência através da média móvel e os osciladores estocásticos. Altere a suavização para cada indicador, alterando o valor da célula. Use a função Solver do Excel para otimizar os resultados!
Você também pode considerar dois programas de otimização de suplementos do Excel: Crystal Ball, que inclui a ferramenta de otimização OptQuest, ou o Otimizador de Riscos.
O Backtest Wizard, em seguida, usa a função lógica do Excel para indicar os pontos buy-sell e calcula o lucro máximo e redução durante os 10 dias seguintes. Neste exemplo abaixo, o Índice de Força médio exponencial exponencial de 13 dias muda de + para - com K e D em 80 e 82 (overbought). O lucro potencial é apenas .375. (No mercado mundial real, esse comércio provavelmente teria sido um arranhão, não um lucro.)
A próxima seção é o teste personalizado do sistema, neste exemplo, com tendência, força e estocastics. No dia 180, com K liderando D para baixo e 5 DMA levando 20 DMA para baixo, Force Index mudou de + para -, iniciando uma venda curta. O lucro ficou em 1.375 no dia 189. Não houve rebaixamento. Negociando este sistema gerou 10 negócios em 200 dias, ganho total de 5.75, retirada total 8.75.
Finalmente, o Assistente do Backtest gera 200 dias de preços de opções teóricas.
Aqui está um conjunto de perguntas frequentes destinadas ao desenvolvedor para explicar melhor o modelo:
O Assistente do Backtest fornece as fórmulas de média móvel, estocástica e de índice de força carregadas nas colunas. Você pode jogá-los fora, mantê-los, adicionar outros, alterar prazos, etc. Apenas copie e cole, e voila, você está testando seus próprios sistemas.
Para ver todos os produtos e preços do Assistente de Opções, Assistente de Opções Online e Backtest com preços especiais de combinação:
P. Aceita cartões de crédito?
A. Sim! Pronto para comprar? Ir para a nossa loja online.
P. Eu gosto do pensamento apresentado aqui, mas francamente, eu preciso fazer mais algumas leituras primeiro. Idéias?
Encontrando um mestre zen na estrada,
Não enfrente nem palavras nem silêncio.
Dê-lhe um uppercut,
E você será chamado aquele que entende Zen.
Eu não faltei.
Descobri 1200 materiais que não funcionariam.
CHICAGO - Option Wizard é uma marca comercial registrada da Sarkett & amp; Associates, Inc. - 111 [ocorreu um erro ao processar esta diretiva]
Software de Backtesting e Simulação para Day Traders.
Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio do backtesting e da simulação para que os comerciantes do dia possam testar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma alguma exaustiva, nem é um aval de seus serviços. É apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa.
AmiBroker oferece um serviço robusto de backtesting a um preço relativamente baixo. Por essa razão, é uma escolha popular com pessoas que estão começando no dia comercial. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que possam usar para monitorar os mercados. Uma desvantagem é que você pode ter que pagar extra pelos dados da cotação do preço do mercado, dependendo de quais títulos e prazos você deseja testar.
Cybertrader.
Cybertrader é o produto de Charles Schwab para comerciantes ativos. O recurso Strategy Tester permite que você teste sua idéia comercial. Em seguida, você pode configurá-lo em um Ticker de Estratégia, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como a sua estratégia é executada em tempo real. Isso não é o mesmo que a troca de papel, porque não está testando o quão bem você puxaria o gatilho.
Investidor / RT.
Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software, o Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Tem pacotes para Macintosh OS X, o que o torna popular entre os comerciantes que preferem os computadores Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados em relação aos seus sistemas de negociação e aos requisitos de backtesting; Este software não é realmente para iniciantes.
Como o nome indica, o MetaStock é projetado para comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock esteja disponível especialmente para comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem recursos para comerciantes de commodities e futuros.
Ele define os comerciantes como fim de dia (aqueles que tomam decisões sobre negociação amanhã com base em números no final da negociação de hoje) e em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes do dia são comerciantes em tempo real. A empresa é propriedade da Thomson Reuters, uma das principais empresas de serviços de informação financeira.
Se você trocar opções, você pode querer verificar a OptionVue, que oferece uma variedade de ferramentas analíticas nos mercados de opções. O módulo BackTrader do software, um recurso de complemento, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar relacionamentos entre opções e os estoques subjacentes e # 8212; Informações realmente úteis para pessoas que trabalham em mercados de ações.
Tradecisão.
O pacote de software de análise comercial da Tradecision é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece recursos mais avançados, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos das diferentes regras de negociação. Ele pode incorporar técnicas avançadas de gerenciamento de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser excessivo para a maioria dos comerciantes de novos dias, mas pode ser útil para alguns.
Trading Blox.
O sistema de software Trading Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queriam fazer muita programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), que vão do básico ao sofisticado, e a empresa se orgulha de trabalhar com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você estiver começando.
TradeStation.
A TradeStation é uma corretora online especializada em serviços para comerciantes de dia. O seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios teriam ocorrido no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando desempenho de dólar, porcentagem e perda de ganhos em diferentes períodos de tempo. Não possui um recurso de simulação de comércio.
Opções BackTesting.
Tim Bourquin da Traders Expo me entrevistou pouco depois de eu ter (manualmente) testar várias estratégias de negociação de opções. Assista ao vídeo acima para saber como foi.
Uma resposta a & ldquo; Opções BackTesting & rdquo;
Entrevista interessante. O teste de estratégia das opções é complexo, mas é possível. Eu costumava testar minhas estratégias com o MS Excel. Agora, no entanto, eu uso oscremers.
Ele permite a tela colocar espinhas no touro e validar minhas estratégias em metais.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
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Bem vinda ! O Backtest Wizard é um modelo do Microsoft Excel para PC ou Macintosh que testa estratégias técnicas de negociação de ações, opções, commodities e futuros.
Backtest Wizard aproveita o poder do Microsoft Excel & reg; para backtest, especificamente as funções de lógica e solver, dois dos aspectos menos utilizados, ainda mais poderosos do programa. Além disso, usamos o poder da Internet para acessar os últimos 200 dias de volume alto-baixo-fechado em qualquer ação ou índice. Neste momento, não há cobrança de dados, tornando o Backtest Wizard um valor incomum.
Para "backtest" é aplicar uma estratégia de negociação aos dados históricos de preços de títulos, seguir o que acontece a seguir e avaliar os resultados. Por exemplo, um comerciante pode determinar o resultado histórico da compra de um estoque cada vez que sua média móvel de 5 dias cruza acima de sua média móvel de 20 dias e / ou vende um estoque curto cada vez que sua média móvel de 5 dias é inferior aos 20 - dia média móvel. Podem ser adicionados critérios técnicos adicionais a `filter 'e refinar sinais de buy-sell.
O Assistente do Backtest inclui.
tendência (média móvel) momentum (stochastics) volume orientado a fuga (Force Index)
Os três primeiros são usados para gerar determinações de compra-venda. "Estas são as ferramentas básicas da análise técnica, e muitos especialistas acham que as ferramentas básicas funcionam melhor", de acordo com o criador do Assistente de Backtest, John A. Sarkett. Existem diferentes métodos sobre como trocar esses indicadores. Nosso compêndio recomendado de análise técnica pode ser encontrado na análise técnica padrão-ouro pelo analista técnico da CNBC, John J. Murphy. Esta é a Bíblia para todos os comerciantes.
Trading for a Living: Psicologia, Trading Tactics, Money Management por Alex Elder discute seu Índice de Força em profundidade. É também uma excelente leitura. Além disso, veja nosso recurso aqui no site, publicado originalmente na revista Stocks and Commodities.
Os teóricos da negociação enfatizam a importância do backtesting de um sistema de negociação.
Gera confiança para agir quando as condições atendem aos parâmetros de negociação do sistema e somente quando essas condições são atendidas.
Mostra as conseqüências de divergir do seu sistema (por exemplo, comprar em breakout de volume e condição de sobrecompra).
Gera capacidade de fazer uma pequena perda quando errado. Um sistema típico bem sucedido terá aproximadamente 65% de vencedores e 35% de perdedores. Você pode levar os perdedores com mais facilidade se você entender como eles abrangem a planilha e, normalmente, precedem a próxima vitória!
Permite que o usuário adapte metodologias de negociação a condições de mercado variáveis. Como é um modelo do Microsoft Excel, é completamente e totalmente personalizável.
Com um clique no botão, o Backtest Wizard acessa dados de data, preço e volume.
Backtest Wizard calcula dados técnicos básicos, p. Ex. Índice de força, tendência através da média móvel e os estocásticos do oscilador. Altere o alisamento para cada indicador alterando o valor da célula. Use a função Solver do Excel para otimizar os resultados!
Você também pode considerar dois programas de otimização de suplementos do Excel: Crystal Ball, que inclui a ferramenta de otimização OptQuest, ou o Otimizador de Riscos.
O Assistente do Backtest, em seguida, usa a função lógica do Excel para indicar pontos de venda e calcula o lucro e o rebaixamento máximos durante os 10 dias seguintes. Neste exemplo abaixo, o Índice de Força médio exponencial exponencial de 13 dias muda de + para - com K e D em 80 e 82 (overbought). O lucro potencial é apenas .375. (No mercado mundial real, esse comércio provavelmente teria sido um arranhão, não um lucro.)
A próxima seção é o teste personalizado do sistema, neste exemplo, com tendência, força e estocastics. No dia 180, com K liderando D para baixo e 5 DMA levando 20 DMA para baixo, Force Index mudou de + para -, iniciando uma venda curta. O lucro ficou em 1.375 no dia 189. Não houve retirada. Negociando este sistema gerou 10 negócios em 200 dias, ganho total de 5.75, retirada total 8.75.
Finalmente, o Assistente do Backtest gera 200 dias de preços de opções teóricas.
Aqui está um conjunto de perguntas frequentes destinadas ao desenvolvedor para explicar melhor o modelo:
O Assistente do Backtest fornece as fórmulas de média móvel, estocástica e do Índice de Força carregadas nas colunas. Você pode jogá-los fora, mantê-los, adicionar outros, alterar prazos, etc. Apenas copie e cole, e voila, você está testando seus próprios sistemas.
Para ver todos os produtos e preços do Assistente de Opções, Assistente de Opções Online e Backtest com preços especiais de combinação:
Q. Você aceita cartões de crédito?
A. Sim! Pronto para comprar? Ir para a nossa loja online.
P. Eu gosto do pensamento apresentado aqui, mas francamente, eu preciso fazer mais algumas leituras primeiro. Idéias?
Encontrando um mestre zen na estrada,
Não enfrente nem palavras nem silêncio.
Dê-lhe um uppercut,
E você será chamado aquele que entende Zen.
Eu não faltei.
Descobri 1200 materiais que não funcionariam.
CHICAGO - Option Wizard é uma marca comercial registrada da Sarkett & amp; Associates, Inc. - 111 [ocorreu um erro ao processar esta diretiva]
Bem vinda ! Backtest Wizard é um modelo do Microsoft Excel para PC ou Macintosh que testa estratégias técnicas de negociação em ações, opções, commodities e futuros.
Backtest Wizard aproveita o poder do Microsoft Excel & reg; para backtest, especificamente as funções de lógica e solver, dois dos aspectos menos utilizados, ainda mais poderosos do programa. Além disso, usamos o poder da Internet para acessar os últimos 200 dias de volume alto-baixo próximo em qualquer estoque ou índice. Neste momento, não há cobrança de dados, tornando o Backtest Wizard um valor incomum.
Para "backtest" é aplicar uma estratégia de negociação aos dados históricos de preços de títulos, seguir o que acontece a seguir e avaliar os resultados. Por exemplo, um comerciante pode determinar o resultado histórico da compra de um estoque cada vez que sua média móvel de 5 dias cruza acima de sua média móvel de 20 dias e / ou vende um estoque curto cada vez que sua média móvel de 5 dias é inferior aos 20 média móvel do dia. Podem ser adicionados critérios técnicos adicionais a `filter 'e refinar sinais de buy-sell.
O assistente do Backtest inclui.
tendência (dinâmica média móvel) (estocástico) volumétrico voltado ao volume (Índice de Força)
Os três primeiros são usados para gerar determinações de compra e venda. Estas são as ferramentas básicas de análise técnica, e muitos especialistas sentem que as ferramentas básicas funcionam melhor, & quot; de acordo com o criador do Backtest Wizard, John A. Sarkett. Existem diferentes métodos sobre como trocar esses indicadores. Nosso compêndio recomendado de análise técnica pode ser encontrado na análise técnica padrão do ouro pelo analista técnico da CNBC, John J. Murphy. Esta é a Bíblia para todos os comerciantes.
Trading for a Living: Psicologia, Trading Tactics, Money Management por Alex Elder discute seu Índice de Força em profundidade. É também uma excelente leitura. Além disso, veja nosso recurso aqui no site, originalmente publicado na revista Stocks and Commodities.
Os teóricos da negociação enfatizam a importância do backtesting de um sistema de negociação.
Gera confiança para agir quando as condições atendem aos parâmetros de negociação do sistema e somente quando essas condições são atendidas.
Mostra as conseqüências de divergir do seu sistema (por exemplo, compra em breakout de volume e condição de sobrecompra).
Gera capacidade de ter uma pequena perda quando errada. Um sistema típico de sucesso terá aproximadamente 65% de vencedores e 35% de perdedores. Você pode levar os perdedores com mais facilidade se você entender como eles abrangem a planilha e, normalmente, precedem a próxima vitória!
Permite que o usuário adapte metodologias de negociação a condições de mercado variáveis. Como é um modelo do Microsoft Excel, é completamente e totalmente personalizável.
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Backtest Wizard calcula dados técnicos básicos, p. Ex. Índice de força, tendência através da média móvel e os osciladores estocásticos. Altere a suavização para cada indicador, alterando o valor da célula. Use a função Solver do Excel para otimizar os resultados!
Você também pode considerar dois programas de otimização de suplementos do Excel: Crystal Ball, que inclui a ferramenta de otimização OptQuest, ou o Otimizador de Riscos.
O Backtest Wizard, em seguida, usa a função lógica do Excel para indicar os pontos buy-sell e calcula o lucro máximo e redução durante os 10 dias seguintes. Neste exemplo abaixo, o Índice de Força médio exponencial exponencial de 13 dias muda de + para - com K e D em 80 e 82 (overbought). O lucro potencial é apenas .375. (No mercado mundial real, esse comércio provavelmente teria sido um arranhão, não um lucro.)
A próxima seção é o teste personalizado do sistema, neste exemplo, com tendência, força e estocastics. No dia 180, com K liderando D para baixo e 5 DMA levando 20 DMA para baixo, Force Index mudou de + para -, iniciando uma venda curta. O lucro ficou em 1.375 no dia 189. Não houve rebaixamento. Negociando este sistema gerou 10 negócios em 200 dias, ganho total de 5.75, retirada total 8.75.
Finalmente, o Assistente do Backtest gera 200 dias de preços de opções teóricas.
Aqui está um conjunto de perguntas frequentes destinadas ao desenvolvedor para explicar melhor o modelo:
O Assistente do Backtest fornece as fórmulas de média móvel, estocástica e de índice de força carregadas nas colunas. Você pode jogá-los fora, mantê-los, adicionar outros, alterar prazos, etc. Apenas copie e cole, e voila, você está testando seus próprios sistemas.
Para ver todos os produtos e preços do Assistente de Opções, Assistente de Opções Online e Backtest com preços especiais de combinação:
P. Aceita cartões de crédito?
A. Sim! Pronto para comprar? Ir para a nossa loja online.
P. Eu gosto do pensamento apresentado aqui, mas francamente, eu preciso fazer mais algumas leituras primeiro. Idéias?
Encontrando um mestre zen na estrada,
Não enfrente nem palavras nem silêncio.
Dê-lhe um uppercut,
E você será chamado aquele que entende Zen.
Eu não faltei.
Descobri 1200 materiais que não funcionariam.
CHICAGO - Option Wizard é uma marca comercial registrada da Sarkett & amp; Associates, Inc. - 111 [ocorreu um erro ao processar esta diretiva]
Software de Backtesting e Simulação para Day Traders.
Vários fornecedores aumentaram para enfrentar o desafio do backtesting e da simulação para que os comerciantes do dia possam testar suas estratégias antes de estabelecerem dinheiro real. Esta lista não é de forma alguma exaustiva, nem é um aval de seus serviços. É apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa.
AmiBroker oferece um serviço robusto de backtesting a um preço relativamente baixo. Por essa razão, é uma escolha popular com pessoas que estão começando no dia comercial. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que possam usar para monitorar os mercados. Uma desvantagem é que você pode ter que pagar extra pelos dados da cotação do preço do mercado, dependendo de quais títulos e prazos você deseja testar.
Cybertrader.
Cybertrader é o produto de Charles Schwab para comerciantes ativos. O recurso Strategy Tester permite que você teste sua idéia comercial. Em seguida, você pode configurá-lo em um Ticker de Estratégia, que segue sua estratégia enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como a sua estratégia é executada em tempo real. Isso não é o mesmo que a troca de papel, porque não está testando o quão bem você puxaria o gatilho.
Investidor / RT.
Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software, o Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Tem pacotes para Macintosh OS X, o que o torna popular entre os comerciantes que preferem os computadores Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados em relação aos seus sistemas de negociação e aos requisitos de backtesting; Este software não é realmente para iniciantes.
Como o nome indica, o MetaStock é projetado para comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock esteja disponível especialmente para comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem recursos para comerciantes de commodities e futuros.
Ele define os comerciantes como fim de dia (aqueles que tomam decisões sobre negociação amanhã com base em números no final da negociação de hoje) e em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes do dia são comerciantes em tempo real. A empresa é propriedade da Thomson Reuters, uma das principais empresas de serviços de informação financeira.
Se você trocar opções, você pode querer verificar a OptionVue, que oferece uma variedade de ferramentas analíticas nos mercados de opções. O módulo BackTrader do software, um recurso de complemento, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar relacionamentos entre opções e os estoques subjacentes e # 8212; Informações realmente úteis para pessoas que trabalham em mercados de ações.
Tradecisão.
O pacote de software de análise comercial da Tradecision é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece recursos mais avançados, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos das diferentes regras de negociação. Ele pode incorporar técnicas avançadas de gerenciamento de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser excessivo para a maioria dos comerciantes de novos dias, mas pode ser útil para alguns.
Trading Blox.
O sistema de software Trading Blox foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queriam fazer muita programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), que vão do básico ao sofisticado, e a empresa se orgulha de trabalhar com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você estiver começando.
TradeStation.
A TradeStation é uma corretora online especializada em serviços para comerciantes de dia. O seu serviço de teste de estratégia permite que você especifique diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios teriam ocorrido no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando desempenho de dólar, porcentagem e perda de ganhos em diferentes períodos de tempo. Não possui um recurso de simulação de comércio.
Opções BackTesting.
Tim Bourquin da Traders Expo me entrevistou pouco depois de eu ter (manualmente) testar várias estratégias de negociação de opções. Assista ao vídeo acima para saber como foi.
Uma resposta a & ldquo; Opções BackTesting & rdquo;
Entrevista interessante. O teste de estratégia das opções é complexo, mas é possível. Eu costumava testar minhas estratégias com o MS Excel. Agora, no entanto, eu uso oscremers.
Ele permite a tela colocar espinhas no touro e validar minhas estratégias em metais.
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RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO FORAM EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER COMPRIMIDO COM COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE QUALQUER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
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